Applied Empirical Modeling of Nonlinearity and Endogeneity in Regression Models (WiSe 2021/22)


Veranstaltungsnummer
046324

Studiengang/-gänge
Doktoranden

Vorlesungsverzeichnis

Learnweb-Plattform

Typ
Doktorandenseminar

Vorlesungssprache
englisch


Veranstaltungszeitplan

Tag Zeit Häufigkeit Datum Raum
Montag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 28.03.2022  
Dienstag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 29.03.2022  
Donnerstag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 31.03.2022  
Freitag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 01.04.2022  
Montag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 04.04.2022  
Dienstag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 05.04.2022  
Donnerstag 16:00- 19:00 Uhr Einzeltermin 07.04.2022  

Hinweis

Der Kurs wird geleitet von Prof. Dr. Richard T. Gretz.

Aktuell stehen wir noch im Austausch mit dem Gastdozenten mit dem Ziel eine geeignetes Format sowie Termine zu finden um diesen Kurs wieder anbieten zu können

Sobald wir genauere Information zur Umsetzung des Kurses haben werden wir Sie hier mit euch teilen.

Der Anmeldezeitraum für diesen Kurs wird noch bekannt gegeben.

Anmeldungen von Promotionsstudenten der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät sowie allen Studierenden des Minor Research werden dann innerhalb der Anmeldungszeit per Email von Tanja Geringhoff (tanja.geringhoff@wiwi.uni-muenster.de) entgegengenommen.

 

 

Weiterführende Informationen (etwa ein vollständiger Syllabus) und Materialien werden den Kursteilnehmern über Learnweb verfügbar gemacht. Das korrespondierende Einschreibepasswort erhalten alle Teilnehmer per E-Mail.

Information für alle Studierende des Minor Research: Wenn Sie zum Kurs zugelassen wurden, melden Sie sich bitte beim Prüfungsamt für die vorgezogene Prüfungsphase an. Die Prüfungsmodalitäten werden hier veröffentlicht sobald Sie mit dem Gastwissenschaftler abgestimmt sind.

Information für alle Promotionsstudenten: Der Kurs wird als A-Schein / Forschungsmethoden für das Promotionsstudium angerechnet.

Beschreibung

Es gibt komplexe empirische Probleme, bei denen die normale OLS-Regression an ihre Grenzen stößt – dieser Workshop betrachtet zwei dieser Szenarien im Detail: (1) Nichtlinearitäten in den abhängigen und unabhängigen Variablen und (2) die Verwendung von instrumentellen Variablen, um mit Endogenität und einem nicht-zufällig gezogenem Sample umzugehen.

In diesem Seminar lernen Wissenschaftler die nötigen Werkzeuge, um mit diesen Unzulänglichkeiten der traditionellen OLS-Schätzung umzugehen.

Zuerst wird der Fokus auf unterschiedliche nicht-lineare Ansätze zur Modellierung von Discrete Choice-Problemen gerichtet. Diese Betrachtung wird durch verschiedene Interpretationsansätze von Interaktionseffekten zwischen unabhängigen Variablen in der traditionellen OLS-Regression ergänzt. Im Anschluss daran werden verschiedene Strategien zur Nutzung von instrumentellen Variablen zum Umgang mit Endogenitätsproblemen aufgezeigt.

Abschließend werden die besprochenen Thematiken zusammengeführt und im Kontext von Selection-Modellen, die einen Umgang mit nicht-zufällig gezogenen Samples ermöglichen, diskutiert.

Am Ende des Workshops sollten die Teilnehmer in der Lage sein, Stata-Code zu verstehen und anzuwenden, um dichotome abhängige Variablen mit Logit- und Probit-Schätzungen zu modellieren, instrumentelle Variablenschätzungen sowie begleitende Tests zur Relevanz und Exogenität der instrumentellen Variablen durchzuführen und die gewählten Modelle auf mögliche Selection Biases zu testen.

Dozenten

  • Ronny Behrens (begleitend)